"Невероятная схема"

[Wilde]

Добрый день,
мне пришла в голову вот какая идея:
1) Покупаешь контракт AUDUSD и получаешь свой процент за carry trade.
2) Продаешь Фьючерс и получаешь хедж.
Где подвох?
Потому что испробовав для этой цели Broco я получаю невероятную расчитываемую доходность:
6.85 (своп за день) * 365 = $2500
20*4=80 издержки по открытию/закрытию 4-х фьючерсов в год + 100 (разница в спрэде) = $180
Прибыль = $2320

Деньги задействованные = $960 - открытие позициии по фьючерсу + $500 маржа для 1-го лота AUDUSD.
+ если мы подстрахуемся от маржин кола за 1 час того, что фьючерс не торгуется и возьмем свободные средства с запасом.
Итого мы имеем:
2320/2000 * 100% = 116% годовых.

НО!
1. В Броко не рыночные требования к фьючерсу - на чикагской бирже он требует маржу $3300, что существенно снижает прибыль.
2. На демо счете спрэды со временем расходяться и позиция не выходит в плюс.

Скажите пожалуйста, я не настолько амбициозен, чтобы считать что я один до этого додумался. Кто-нибудь практикует подобное? Где тут ошибка? Почему спрэд между базовым активом и фьючерсом расходится? Это проблема Броко или она фундаментальна?

Очень буду благодарен за ответ, спасибо!

[lani]

Ты немного не так входишь, есть такой принцип торговли как арбитражная сделка, или спредовая сделка.
Лично я сам ею подробно не интересовался но вот тут достаточно подробно все указано http://goodservice.su/forum/87-2927-1

Суть это торговли в том что она практически безубыточна. Но скажу сразу работать надо по такой схеме через брокеров а не кухни 

[Wilde]

А в чем не прав? Ведь в принципе, базовый актив не должен сильно отклоняться от фьючерса...
Видишь ошибку в логике?

[lani]

Ну фьючерс активный на котором сейчас идет активная торговля отличие бывает от 2 до 15 п
А если брать фьючерсы более длительные то там бывает и до 50п. и вот как раз таки этот спред в 50 п (разницу между спотом или активным фьючерсом и более длительным) и можно заработать.

[Wilde]

То есть в дату экспирации я должен выиграть?

[lani]

Да. Вот смотри сентябрьский контракт 2010 года на евру и нынешний активный контракт разница 40 п. И я думаю уже весной его цена будет такая же как антивный контракт и ты заработаешь считай гдето 4% если брать депо в 10к и ты покупаешь 1 лот активного (придется перекупать при эсперации) и продаешь 1 лот вот этот сентябрьского.
И да кстати маржа на такие длительные контракты чаще всего ниже активного, но точные данные лучше узнать на бирже или у брокера.

[Wilde]

Спасибо)