Фьючерсы, опционы и вообще...

[lani]

           
       Всем доброго времени суток.
Сейчас стало "модно" анализировать в на основе данных фьючерсов и опционов, в то числе и форекс. Так же я думаю многие знают что я как раз таки отношусь к таким людям.

Итак первое фьючерсы.
Тут все просто тут можно находить уровни объемов за определенный промежуток времени от 1 часа до Контракта. В основном используют. День, неделя, месяц, контракт.
Работают в основном на отбой от этих уровней.
Второе это вертикальные объемы это объем свечи, метод называется VSA.
Соответственно эти 2 метода можно скомбинировать, допустим при приближении к уровню объема увеличивается объем свечек, значит возможен разворот.

Второе это опционы.
Вот тут уже поле деятельности ну просто огромно.
1. Нахождение уровней (страйк + или - премия)
Вот тут для начала надо найти тот страйк который нам нужен, можно там где самый большой ИО (открытый интерес)
Или тот где были большие объемы торгов, или как предлагает Думающий, ключевой страйк или ключевая зона.
2. Анализ Дейли дилютени.
Это уже итоговый документ по итогам торгов, выходящий на следующий день.
Тут мы уже можем видеть так же уровни (премии), а так же что я думаю более важное, это изменение ОИ которое произошло за минувший день.



Поправлю еще тут. Для простоты вот тут (прошу не считать рекламой ибо ее там почти и нету и даю все бесплатно) http://ruslanbukin.blogspot.com/ я выкладываю уровни фьючерсов. Но это так к слову.
 

[DOPLER]

дальше то что? Вы в театральном не учились, типа сделал паузу держи ее?

[Lenar]

что-что обсуждать будем, 

[lani]

Я пока "отбиваюсь" от людей в аське, кто уже увидел это начало....

Не все сразу будет и продолжение не переживайте, я же один, а вас много.  

[monta777]

Так как сам работаю по даному виду анализа фьючерсному и опционому) то чем смогу помогу)))

[lani]

Я думаю с фьючерсами более менее все понятно?
Уровни найти в сети не проблема, посчитать тоже легко можно самому.
Объем свечи тоже смотреть не сложно, нужен всего лишь терминал по торговле с фьючерсами (не путать МТ4 с CFD)

Самое распространенное наверное это терминал NinjaTrader 6.5, демо можно взять у http://classic.mirusfutures.com/
Уровни же можно считать программой от Vladko http://www.idvolume.com Ссылка размещения с разрешения автора.

во вложение ложу краткую инструкцию на русском языке по  NinjaTrader 6.5 и основы метода VSA

[lani]

VSA вот.

[DOPLER]

все эт круто, но опять с нуля, здесь существует куча проблем:
1. Как использовать нинзю больше месяца, менять адрес почты каждый раз. эт идиотизм.
2. Как грамотно пристыковывать фунтопринт и пользоваться его результатами. Так для начала.

[lani]

Теперь же давайте разберем опционы, в теорию вдаваться не буду, могу посоветовать просмотреть вот этот курс http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2137124

Мы же попробуем разобрать что они могут нам дать в анализе рынка.
За основу возьмем опционы биржи СМЕ, там торгуются основные опционы в том числе валюты.
СМЕ выкладывает 2 отчет по итогам торгов.
Первый это settlements options http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_settlements_options.html
я его называю стейт. Там мы можем увидеть по каждому страйку максимальную и минимальную цену (премию) а так же тиковые объемы, и ОИ предыдущего дня
Данный отчет выкладывается гдето в час ночи по МСК.
Второй это dailybulletin я его называю ДБ
http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=dailybulletin
Это итоговый отчет тут кроме выше перечисленого объемы уже реальные и так же видно изменение ОИ (открытого интереса)

[lani]

все эт круто, но опять с нуля, здесь существует куча проблем:
1. Как использовать нинзю больше месяца, менять адрес почты каждый раз. эт идиотизм.
2. Как грамотно пристыковывать фунтопринт и пользоваться его результатами. Так для начала.

1. Или регить демо, я так уже с марта работаю и ничего пока жив  или открыть счет у брокера с этой платформой
2. Как понять грамотно? А насчет работы, я им не пользуюсь я побаловался им еще весной и забросил, ибо дельта которую он показывает у всех разная. Да и вообще я придерживаюсь позиционной торговли т.е. вход лимитом с установкой их заранее а не тогда когда индикатор скажет.

[DOPLER]

спасибо, берем второй http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=dailybulletin и дальше

[DOPLER]

как выбираются путы и колы, где смотрятся премии, как их отнимать или прибавлять, книжку не плохо залить куда либо кроме торента, там вечный гемор с паролями, да и пожалуйста по вашей позиционной торговле как это делается. Когда входим, выходим, если начали, так надо продолжать

[SECSEC]

lani, что можешь сказать об опционах в thinkorswim, не удобнее ли анализировать там?

[lani]

Теперь я думаю возникает вопрос, что это все может дать нам рядовым трейдерам со своими кровными, а дать она может информацию о том, как думают крупные игроки на рынке.

Вот давайте попробуем разобрать сегодняшний день.

Допустим для начала смотрим стейт и находим страйк с максимальным объемом торгов (среди тех где есть объемы как на путах так и на калах)


Видим что это страйк 1460 уровни же получаются
1,4774   1,4795   1,475   1,4614   1,4771
1,4468   1,4454   1,4484   1,4585   1,4472

Потом мы открываем ДБ. по евре нам интересен отчет номер PG39 Euro FX And Cme$Index Options

Смотрим туда на опцион 1460 и видим что на калах изменение ОИ небыло, а на путах уменьшилось на 96. Да и общее изменение на путах + 175 а на калах +98.
Задумываемся о том что проф. участники любят торговать с минимальным рисков, так что я думаю они будут хэджитровать свои позиции с помощью опционов.
А тут видно что калов набирают больше чем путов, значит наверное большенство хочет вниз.
А вот докуда... тут уже помогут уровни. Я стараюсь брать скопления, внизу это на 4485-4468. А значит можем дойти в те края.

Итог сегодня ушли вниз до указанных уровней не дошли.

[lani]

DOPLER

Если фунт то тебе нужны отчеты
PG27 British Pound Call Options
PG28 British Pound Put Options
т.е. 2 файла в одном только калы в другом только путы

SECSEC
в ТОСе почему то данные часто не сходятся с СМЕ, да и итоговые изменения все равно на СМЕ все смотрят.
В нем можно посмотреть сколько сейчас опцион стоит.