Уважаемый Устин обратил наше внимание на появившуюся на forexfactory методику работы по линиям Фибоначчи.
Вот ее перевод:
Простой и надежный метод ФибоначчиВведениеЭто механический метод торговли, основанный на поддержке и сопротивлении. Инструменты, используемые для идентификации входов, поддержки и сопротивления, целей и выходов:
• Фибоначчи
• Линии тренда
• Фракталы
Этот метод НЕ предназначен для какой-то конкретной пары или периода и может применяться согласно Вашим торговым предпочтениям, времени и уровню риска.
Кроме того, важно знать и понимать свечные паттерны.
В нашем примере, однако, мы будем торговать на 15M графиках. Лучшие результаты были достигнуты при торговле по этому методу между 8:00 GMT и 17:00 GMT.
Основы нашей техникиТрендыВОСХОДЯЩИЕ ТРЕНДЫ - рынок может быть идентифицирован как находящийся в восходящем тренде, если создаются более высокие МИНИМУМЫ и более высокие МАКСИМУМЫ.
НИСХОДЯЩИЕ ТРЕНДЫ - рынок может быть идентифицирован как находящийся в нисходящем тренде, если создаются более низкие МИНИМУМЫ и более низкие МАКСИМУМЫ.
Пример восходящего тренда
Пример нисходящего тренда
Так, если рынок находится в ВОСХОДЯЩЕМ ТРЕНДЕ, а затем он начинает создавать более низкие максимумы и минимумы, даже временно, мы предполагаем, что происходит смещение к нисходящему тренду.
А если рынок находится в НИСХОДЯЩЕМ ТРЕНДЕ, но затем начинает создавать более высокие максимумы и минимумы, даже временно, мы предполагаем, что происходит смещение к восходящему тренду.
К своей цели рынок движется в тренде волнами. Так, например, при колебаниях или тренде наверх, волны будут похожи на это:
От Минимума к Максимуму, от Максимума к более высокому Минимуму, от более высокого Минимума к более высокому МаксимумуПри колебаниях или тренде вниз, волны будут выглядеть примерно так:
От Максимума к Минимуму, от Минимума к более низкому Максимуму, от более низкого Максимума к более низкому МинимумуРетрейсментыОткат от максимума к минимуму или от минимума к максимуму называют ретрейсментом. Ретрейсменты = это то, что рынок использует для накопления необходимого импульса, чтобы достичь своей цели или предназначения.
Таким образом, он формирует минимум "A", который удерживается, делает волну к максимуму "B", совершает ретрейсмент к более высокому минимуму "C" и расширяется к своему предназначению - точке "D".
Точно так же он формирует максимум "A", который удерживается, делает волну к минимуму "B", совершает ретрейсмент к более низкому максимуму "C" и расширяется к своему предназначению - точке "D".
Ретрейсменты измеряются в процентах от движения или колебания AB. Инструмент Фибоначчи вычисляет длину волны AB, затем измеряет процент (число Фибоначчи), на который происходит ретрейсмент, чтобы определить точку предназначения (D).
ДЛЯ ПАТТЕРНОВ ФИБОНАЧЧИ ABCD....Фибы проводятся от А до B. Таким образом, A - всегда 100 %, а B - всегда 0 %. Примеры ниже...
Уровни ретрейсмента ФибоначчиЭто уровни, к которым рынок откатывается или совершает ретрейсмент, чтобы смягчить сильный удар.
Уровни ретрейсмента располагаются между 0 и 100 %. Обычно используются уровни ретрейсмента 38.2, 50, 61.8, 78.6 и 88.6. 61.8 % - очень важный, ключевой уровень ретрейсмента, известный как Золотое сечение, поскольку рынок имеет отбиваться оттуда в большинстве ретрейсментов.
Уровни расширения ФибоначчиЭто уровни, до которых рынок движется или расширяется после отсока.
Уровни расширения - всегда меньше 0 %. Обычно используются уровни расширения -38.2, -50, -61.8, -78.6, -88.6, -100, -127.2, -161.8, -200, -224, -314.
Соединение Ретрейсментов с Расширениями
Торговые паттерны ABCD ФибоначчиВ нисходящем тренде мы ПРОДАЕМ в точке C и ПОКУПАЕМ в точке D. В восходящем тренде мы ПОКУПАЕМ в точке C и ПРОДАЕМ в точке D. Чтобы подтвердить точки C и D, мы используем свечные паттерны.
Пример
Если все это Вам не очень хорошо знакомо, пожалуйста, потратьте некоторое время, попрактиковавшись прежде, чем пробовать идти дальше.Как Вы можете видеть из вышесказанного, входы и выходы, возможно, не будут идеальными или очень уж точными, поскольку у рынка есть множество выборов для ретрейсмента, а у каждого уровня ретрейсмента есть множество выборов для целей. Вот почему важно объединить вышесказанное с тем, что поможет утвердить точки входа и выхода для получения лучших результатов.
Понимание Поддержки и СопротивленияПоддержкаЭто значимые минимумы, созданные МЕДВЕДЯМИ (или Продавцами), от которых медведи позже отталкивааются, чтобы создать более низкие минимумы, а БЫКИ (или Покупатели) их используют, как привлекательные уровни для покупки.
СопротивлениеЭто значимые максимумы, созданные БЫКАМИ (или Покупателями), от которых быки позже пробиваются к более высоким максимумам, а МЕДВЕДИ (или Продавцы) используют эти уровни, как привлекательные для продажи.
Основной принцип в торговле Поддержки и Сопротивления заключается в том то, что, пока уровень поддержки или сопротивления держится, мы ПОКУПАЕМ НА ПОДДЕРЖКЕ и ПРОДАЕМ НА СОПРОТИВЛЕНИИ.
Когда уровень поддержки пробит, рынок закрывается ниже этого уровня, который становится СОПРОТИВЛЕНИЕМ и привлекает ПРОДАВЦОВ.
Когда провается уровень сопротивления, рынок закрывается выше этого уровня, который становится ПОДДЕРЖКОЙ и привлекает ПОКУПАТЕЛЕЙ.
Fractals (небольшие точки на свечах в графических примерах) прекрасно помогают идентифицировать поддержку и сопротивление. Чем больше период, тем более сильным будет такой уровень.
Мы можем идентифицировать поддержку и сопротивление с помощью:
1. Фракталов
2. Максимумов и минимумов свечей, а также их закрытий и открытий
3. Линий тренда
4. Фибоначчи
Пример с фракталами и свечами
1 - Эти свечи открылись и закрылись по одной и той же цене - 1.6153
2 - Теперь это сопротивление
3 - Позже на 1.6153 создан фрактал
4 - Свеча пробивает сопротивление 1.6153 и закрывается выше
5 - Теперь это поддержка
6 - Цена снова закрывается ниже 1.6153
7 - Теперь это сопротивление
8 - Сопротивление удержалось
9 - ПРОДАЕМ НА СОПРОТИВЛЕНИИ
Потратьте некоторое время на обучение Ваших глаз находить эти уровни.
Обзор линий трендаЛинии тренда могут также действовать как уровни сопротивления и поддержка. Очень важно проводить свои линии тренда и держать их на графике некоторое время. Обычно, когда рынок касается линии тренда 3 раза, третье касание вызывает самое большое количество покупок или продаж. Это - Линия тренда сетапа 1-2-3. Всегда проводите новые линии тренда, когда меняется угол тренда.
Линии тренда проводятся через минимумы при восходящем тренде и через максимумы при нисходящем тренде. Соедините первые два минимума/максимума и расширьте свою линию тренда, чтобы идентифицировать точки, куда рынок, скорее всего, возвратится и отобьется. Если угол тренда изменился, Вы должны будете провести новые линии тренда.
Пример линий тренда
Продажа на третьем касании СОПРОТИВЛЕНИЯ Линии тренда
Пример Линии тренда - Покупка на Поддержке
Покупка на третьем касании
Пример линий тренда
Тренд ускоряется и меняет угол наклона, поэтому следует провести новую линию тренда
Покупка на третьем касании
Потратьте некоторое время на практику проведения своих линий тренда и идентификации сетапа 1-2-3.
МЕТОДВходы при пробитии 50%-го УровняКаждый раз, при создании колебания (максимум/минимум), его 50%-й уровень, названный опорным уровнем, действует как поддержка, когда есть закрытие выше него, и как сопротивление, когда есть закрытие ниже него.
Единственные уровни, необходимые здесь, это 100%, 50% и 0%.
ИспользованиеЕсли рынок находится в восходящем тренде и подает сигналы (свечными паттернами) на продажу, мы наносим линии Фибо от максимума до ближайшего минимума и продаем на 50%-ном уровне, как на уровне поддержки. Если на этом уровне развиваются бычьи свечные паттерны, тренд, скорее всего, продолжится ВВЕРХ. Если же будет прорыв ниже этого уровня, то он станет сопротивлением и даст возможность ПРОДАТЬ.
Пример Разворота Тренда - GBP/USD - 8 февраля 2010
1 - Две свечи закрылись ниже уровня пробоя 50%
2 - создано СОПРОТИВЛЕНИЕ и другой свечной паттерн на ПРОДАЖУ
3 - Продаем на СОПРОТИВЛЕНИИ
Пока наше сопротивление держится, мы ищем следующий пробой 50%-го уровня. Это делается подстройкой 0% на минимум сразу ниже текущего.
1 - Две свечи закрылись ниже уровня пробоя 50%
2 - Закрытие выше 50%-го уровня пробоя, за чем следует повешенный (свечной паттерн на продажу),
3 - Новое закрытие ниже созданного сопротивления
4 - Продаем на СОПРОТИВЛЕНИИ
Мы продолжаем регулировать предыдущий минимум и открываемся на пробое 50%, пока не достигнем цели.
Пример Разворота Тренда - EUR/USD - 11 февраля 2010Первый пробой дает нам первый вход
50-й уровень пробит закрытием свечи ниже
На уровне 50% создано сопротивление
ПРОДАЖА НА СОПРОТИВЛЕНИИ
Продолжение примера EUR/USD - Второй пробой дает нам наш второй вход
50-й уровень пробит закрытием свечи ниже
На уровне 50% создано сопротивление
ПРОДАЖА НА СОПРОТИВЛЕНИИ
Продолжение примера EUR/USD - Третий пробой дает нам наш третий вход
50-й уровень пробит закрытием свечи ниже
На уровне 50% создано сопротивление
ПРОДАЖА НА СОПРОТИВЛЕНИИ
Продолжение примера EUR/USD - Четвертый пробой дает нам четвертый вход
50-й уровень пробит закрытием свечи ниже (свеча 8:30 утра)
На уровне 50% создано сопротивление
ПРОДАЖА НА СОПРОТИВЛЕНИИ
Продолжение примера EUR/USD - пятый пробой дает нам наш пятый вход
50-й уровень пробит закрытием свечи ниже (свеча 9:15 утра)
На уровне 50% создано сопротивление
ПРОДАЖА НА СОПРОТИВЛЕНИИ
ОГО!!! Посмотрите на это! Мы смогли взять 5 прекрасных входов на этой сделке EUR/USD от 11 февраля 2010. Все на 50%-м уровне. Сделка оставляла нас? НЕТ! Мы не смогли бы поймать все эти входы только по Фибо ABCD. Если все эти сделки посчитать, на 15M графике получается больше 970 пипсов за 24 часа.
Просмотрите эти примеры и постарайтесь их запомнить.Теперь, когда у нас есть база по 50%-м пробоям, исследуем время. Этот метод наиболее прибылен при торговле между 8:00 GMT и 17:00 GMT. Таким образом, мы начинаем свой торговый день в пределах этого времени.
К настоящему времени Вы уже должны спросить, "Где мне ставить тейк-профиты?" Вот, где на сцену выходит Фибо Бобокус
Уровни Фибо БобокусРанее мы видели основной способ использования Фибоначчи - чтобы получить уровни ретрейсмента и расширения. Фибо Бобокус отличается вот чем:
1. Используется другой набор уровней
2. Фибо всегда проводятся от максимума до минимума, независимо от того, находимся ли мы в восходящем или нисходящем тренде
3. Точнее идентифицирует цели и входы
4. Точнее идентифицирует основные уровни поддержки и сопротивления периода (час, 4 часа, день, неделя и т.д.)
Понимание уровней Фибо Бобокус
Уровни сопротивления и поддержки80.9 % - сопротивление колебания. Принцип остается тем же - мы должны ПРОДАТЬ НА СОПРОТИВЛЕНИИ. Ретрейсменты к этому уровню обычно привлекают ПРОДАЖУ до -55% ИЛИ -127.2%.
19.1 % - поддержка колебания. Принцип остается тем же - мы должны КУПИТЬ НА ПОДДЕРЖКЕ. Ретрейсменты к этому уровню обычно привлекают ПОКУПКУ до 80.9% ИЛИ 127.2%
Наоборот, когда мы торгуем выше 80.9 %, этот уровень становится поддержкой и, помните, мы ПОКУПАЕМ НА ПОДДЕРЖКЕ.
Если же мы торгуем ниже 19.1 %, этот уровень становится сопротивлением и мы ПРОДАЕМ НА СОПРОТИВЛЕНИИ.
Длинные и короткие уровни38.2 % - КОРОТКИЙ уровень колебания. Значит, ниже этого уровня лежит область для входа в КОРОТКУЮ или ПРОДАЖИ.
68.1 % - ДЛИННЫЙ уровень колебания. Значит, выше этого уровня располагается область для входа в ДЛИННУЮ или ПОКУПКИ.
Поэтому всякий раз, когда рынок падает к 38.2 %, уровень действует как ПОДДЕРЖКА, а когда он поднимается к 61.8 %, уровень действует как сопротивление.
Обратные СделкиВсякий раз, когда цели (быков или медведей) достигнуты, появляются возможности для того, чтобы войти в обратную сделку (разворачивающую Вашу позицию). Вы увидите, что в 90% случаев после того, как достигнуты цели, появляется разворот или откат.
Продолжение ТрендаСделки на продолжение Медвежьего Тренда обычно производятся на 80.9% и 61.8%. Сделки на продолжение Бычьего Тренда обычно совершаются на 19.1% и 38.2%.
Использование Бобокус ФибоМы используем Бобокус Фибо для обнаружения:
1. Недельных Целей, Поддержки и Сопротивления
1. Дневных Целей, Поддержки и Сопротивления
1. Внутридневных Целей, Поддержки и Сопротивления
Обнаружение недельных Целей, Поддержки и СопротивленияК концу данной недели, в пятницу вечером, проводится Фибо от максимума этой недели к ее минимуму. Это будет проекцией целевых уровней быков и медведей на следующую неделю, а так же области поддержки и сопротивления, которые следует наблюдать. Всякий раз, когда цели не были достигнуты на данной неделе, они обычно достигаются в начале следующей недели (воскресенье-вторник), за чем следует массивный разворот.
Обнаружение дневных Целей, Поддержки и СопротивленияВ конце данного дня проводится Фибо от максимума этого дня к его минимуму. Это будет проекцией целевых уровней быков и медведей на следующий день, а так же области поддержки и сопротивления, которые следует наблюдать.
Пример недельного Фибо
Цели Быков на неделю 11 - 15 января 2010
Максимум недели 4-8 января 2010
Минимум недели 4-8 января 2010
Пример дневного Фибо
Цели Быков на 20 января 2010
Максимум 19 января 2010
Минимум 19 января 2010
Цели Медведей на 20 января 2010
ЦелиСпроектированные цели колебания быков и медведей следует интерпретировать таким образом:
Если рынок БЫЧИЙ, это будут его цели в течение установленного периода.
Если рынок МЕДВЕЖИЙ, это будут его цели в течение установленного периода.
Ценовое ОтклонениеПроисходит, когда пробит 100%-й или 0% уровень, а рынок не в состоянии достигнуть целей быков или медведей. Результатом будет массивный разворот в противоположном направлении к Сопротивлению (если рынок до того продавал) или Поддержке (если рынок перед этим покупал), а затем к целям с противоположной стороны Фибо.
Трейдеры, торгующие на больших периодах, могут построить Фибо по максимуму и минимуму предыдущего месяца, чтобы получить ориентиры на следующий месяц.
Обнаружение внутридневных Целей, Поддержки и СопротивленияЭтот раздел потребует от Вас самого полного внимания, поскольку он немного отличается от предыдущего. Внутридневные линии Фибо подразумевают, что, по мере продвижения дня Вы будете подстраивать свои уровни к новому максимуму или минимуму дня, чтобы найти новые цели, поддержку и сопротивление.
ШАГИВ 8:00 GMT:
1. Ищем максимум и минимум, созданные между 5:00 GMT и 8:00 GMT.
2. Строим Фибо от максимума до минимума, чтобы установить цели, поддержку и сопротивление.
3. Проводим 50%-ю линию пробоя от минимума к ближайшему максимуму ИЛИ от максимума к ближайшему минимуму.
4. Ждем пробоя на 50%-й линии Фибо или продолжения тренда на этом уровне.
5. Входим на пробое или на отскоке от уровня пробоя.
6. Берем прибыль на целевом уровне или, если он держится, подстраиваем нашу 50%-ю линию к самому близкому максимуму или минимуму и ждем другого входа. (Пожалуйста заметьте, что входы могут быть получены также и на длинных и коротких уровнях),
7. Подстраиваем Фибо Бобокус к новому появившемуся максимуму или минимуму, чтобы увидеть новые цели.
8. Повторяем шаги 3-6
Взятие прибылиПривилегированный уровень тейк-профита на дневных и недельных линиях Фибо - это первые цели (-34 % и 134 %), в большинстве случаев эта цель достигается.
Пример шаг за шагомВ 8:00 GMT:
1. Ищем максимум и минимум, созданные между 5:00 GMT и 8:00 GMT.
10 февраля 2010 - GBP/USD
2. Строим Фибо от максимума до минимума, чтобы установить цели, поддержку и сопротивление.
3. Проводим 50%-ю линию пробоя от минимума к ближайшему максимуму ИЛИ от максимума к ближайшему минимуму.
In this case, the nearest high (to the low of the day) just happens to be the same as the high of
the day.
4. Ждем пробоя на 50%-й линии Фибо или продолжения тренда на этом уровне.
5. Входим на пробое или на отскоке от уровня пробоя. В данном случае есть разворот, поэтому мы входим на откате.
6. Берем прибыль на целевом уровне или, если он держится, подстраиваем нашу 50%-ю линию к самому близкому максимуму или минимуму и ждем другого входа. (Пожалуйста заметьте, что входы могут быть получены также и на длинных и коротких уровнях),
7. Подстраиваем Фибо Бобокус к новому появившемуся максимуму или минимуму, чтобы увидеть новые цели.
Повторяем шаги 3-7
Стоит отметитьЗанимая длинные позиции, Вам следует строить линии Фибо от максимума к минимуму последнего главного движения перед разворотом, на котором Вы торгуете, чтобы найти поддержку (19.1 %) или сопротивление (80.9 %), поскольку для рынка характерно возвращаться к этим уровням после разворота.
Пример
...линии Фибо от максимума к минимуму последнего главного движения, чтобы найти поддержку и сопротивление
...если Вы торгуете В этом направлении
В заключениеЭтот метод очень последователен на многих парах. Поработайте некоторое время на демо-счете, прежде, чем начать торговать в реале. Установите разумные правила управления капиталом и придерживайтесь их. Я лично считаю, что риск 1-2% на сделку вполне консервативен и дает Вам разумный запас, чтобы исправить ошибки и оправиться от убыточных сделок.
Наконец, импровизируйте, но старайтесь сохранить простоту.
Удачи!Simone Guy© Перевод:
www.kroufr.ruПрилагаются оригинальный мануал и экселевский файл по управлению капиталом
Автор
