Кто победит: Румус или Метатрейдер?

[bernankin77]

лучшеб они памм сделали, а не зоопарк софта разводили...

И этот вопрос я Гарафоли задавал уже раз 10.
Так вот повторюсь, ну как дерьмовская платформа, коим он именует Румус может существовать уже больше 10 лет? ну как в свободной стране, где любой трейдер в праве выбирать любого брокера и любую платформу так привязаны к Румусу - наверное это эффект 25-го кадра! Какие то манипуляторы из ФК гипнотизируют людей и те торгуют на этом дерьме!!!!
По моему, МТ в ФК уже больше года, но что то не видно массового побега людей на МТ.
Так зачем он нужен Румус то? Вот риторический вопрос.

[garafoli]

коим он именует Румус может существовать уже больше 10 лет?

точное слово "существовать"
не работать, не прибыль приносить, а именно существовать. За счет.
ФК можно сказать, пересел на МТ4 прямо с айдисистем.
И теперь нет смысла дальше финансировать содержание всего этого,
гм. да.
Впрочем, это его личное дело. Охота хозяевам и дальше пускать деньги на ветер - их воля.
Но лучшебы памм сделали и спреды привели в соответствие.

[Яша]

к стати в представительстве мне на вопрос о памм и инвест счетах сказали, что в ближайшее время можно ожидать, типа по компании ведется работа по разработке и внедрению. поживем -- увидим

[bernankin77]

к стати в представительстве мне на вопрос о памм и инвест счетах сказали, что в ближайшее время можно ожидать, типа по компании ведется работа по разработке и внедрению. поживем -- увидим

Если я ничего не путаю, то в ФК уже давно есть инвест счета через Акмос, которая так же уже наверное года полтора как является частью ФК.
В чем разница, через кого открывать эти счета, или нужно чтобы обязательно было чисто через ФК?
Но с этим ладно, все понятно, только при чем тут Румус или МТ?
Я больше чем уверен, что Румус будет и дальше оставаться основной рабочей платформой, потому что еще раз повторюсь, лично я в ней ничего плохого не вижу. Более того, буду только рад, если хотя бы Румус оградят от автоматической торговли!!!

[TermiT]

Более того, буду только рад, если хотя бы Румус оградят от автоматической торговли!!!

Теоретически, отсутствие автоторговли снижает нагрузку на сервер.  Может кто сравнивал в ФК, вел одновременно  работу на Румусе и МТ4 - есть разница?

[bernankin77]

Теоретически, отсутствие автоторговли снижает нагрузку на сервер.  Может кто сравнивал в ФК, вел одновременно  работу на Румусе и МТ4 - есть разница?

Я радуюсь отсутствию автоторговли на Румусе не потому что это может снизить нагрузку на сервер.
Потому что автоматы - это быстрый путь к сливу депозита.
Это типичная заманиловка для новичков, которые попробовав пару недель (ну может быть месяц) и слив свои 100-200$ решают идти простым путем, советники и роботы!
Такими вещами могут пользоваться опытные профи, которые понимают суть робота и знают, что они реально держатся в рынке очень недолго, после чего рынок их поглощает.
Но новички этого не знают и пытаются торговать на роботах, которых уже давно выбросили на свалку.

[garafoli]

Я радуюсь отсутствию автоторговли на Румусе не потому что это может снизить нагрузку на сервер.

естественно - дальше ее снижать уже некуда, один 777 - ой там любуется на свой слитый...

[vmigunov]

Теоретически, отсутствие автоторговли снижает нагрузку на сервер.  Может кто сравнивал в ФК, вел одновременно  работу на Румусе и МТ4 - есть разница?

Интересное мнение. А почему, собственно, автоторговля должна нагружать сервер больше, чем ручная? Я не вижу связи нагрузки на сервер с автоматизацией торговли.

[bernankin77]

Интересное мнение. А почему, собственно, автоторговля должна нагружать сервер больше, чем ручная? Я не вижу связи нагрузки на сервер с автоматизацией торговли.

Я не могу похвастать знаниями в этом вопросе.
Но все же, я не понимаю, почему вопрос с нагрузкой на сервер вообще поднимается.
Если компания крупная, то она должна у себя установить такой сервер, чтобы его хватало на все и с запасом.
Ну согласитесь, что сервера, которые стоят на Nasdaq (СВОЕ или NYSE...), выполняют объемы операций на порядок выше!
И дело не в том, что им (нашим ДЦ) денег не хватит, чтобы поставить хорошие сервера, имидж намного более значим!

[TermiT]

Теоретически, отсутствие автоторговли снижает нагрузку на сервер.  Может кто сравнивал в ФК, вел одновременно  работу на Румусе и МТ4 - есть разница?

Интересное мнение. А почему, собственно, автоторговля должна нагружать сервер больше, чем ручная? Я не вижу связи нагрузки на сервер с автоматизацией торговли.

Дк это серьезная проблема современности. Читал статью, где Чикагская (могу ошибаться, может другая) биржа вообще подумывала сделать спред в районе 15 - 30 пунктов, чтобы отсечь роботов-пипсовщиков. Большой поток запросов, там цифры приводились, ну суть в том, что за 15 лет нагрузка выросла более чем в 1000 раз. Из-за этого и графики становятся менее предсказуемыми. В общем, если еще на глаза попадется, кину ссылку.
Вот и подумал, может действия ФК как-то с этим связаны.

[vmigunov]

Теоретически, отсутствие автоторговли снижает нагрузку на сервер.  Может кто сравнивал в ФК, вел одновременно  работу на Румусе и МТ4 - есть разница?

Интересное мнение. А почему, собственно, автоторговля должна нагружать сервер больше, чем ручная? Я не вижу связи нагрузки на сервер с автоматизацией торговли.

Дк это серьезная проблема современности. Читал статью, где Чикагская (могу ошибаться, может другая) биржа вообще подумывала сделать спред в районе 15 - 30 пунктов, чтобы отсечь роботов-пипсовщиков. Большой поток запросов, там цифры приводились, ну суть в том, что за 15 лет нагрузка выросла более чем в 1000 раз. Из-за этого и графики становятся менее предсказуемыми. В общем, если еще на глаза попадется, кину ссылку.
Вот и подумал, может действия ФК как-то с этим связаны.

Выскажу свои соображения.

По-моему, нагрузку порождает не сама автоматизация торговли, а возможность применения новых торговых стратегий, опирающихся на быструю реакцию. Если среднесрочнику удалось формализовать и запрограммировать свою систему, она, как и ранее при ручной реализации, будет порождать 1-10 торговых сигналов в неделю. А на бирже тот, кто сумеет среагировать на появление выгодной заявки в стакане раньше других, сразу получает преимущество. И создаются системы, основанные именно на нем.

Биржи в целом, по-моему, не против, ведь их доходы от числа сделок растут. Читал, что одна из компаний высокочастотного трейдинга вложила 300 млн. USD в прокладку нового кабеля Лондон - Нью Йорк по дну атлантики с целью уменьшить задержку прохождения сигнала с 65 до 6 мс (5570 км, теоретический предел 2 мс). Среди прочих технологических решений используется то, что скорость света в воздухе (0.999875 от его скорости в вакууме) выше, чем в стекле (соответственно 0.67). Будет уложено полое стекловолокно. Топчут дорогу к NYSE. Не зря же. Значит, высокочастотный трейдинг - перспектива. Кстати, он резко поднимает ликвидность и стабилизирует курсы.

Но, сдается мне, именно для бирж, где надо успеть схватить заявку ограниченного объема, появившуюся в стакане. Для ДЦ, где заявляется неограниченная ликвидность и вообще не видны чужие отложенные ордера, успевать вроде бы и не за чем. Другое дело, что люди при автоматической торговле иногда применяют явно недопустимые методы типа забить сервер запросами, чтобы он ошибся и исполнил запрос по нереальной цене. Либо постоянно передвигают сетку из 200-600 отложенных ордеров. Тоже своего рода новые возможности, недоступные в ручной торговле. Тут уж надо ограничивать.

Естественное ограничение уже имеется в терминале MT4. Запросы SendOrder в MQL4 исполняются с ожиданием результата (синхронный режим, на биржах можно работать и в асинхронном), и в это время новый запрос получает сразу ответ "Торговый поток занят". И занят он бывает обычно не меньше 500 мс. Это естественное ограничение ДЦ может легко усилить, например, с помощью автодилера, искусственно создающего задержку исполнения. Мы все наблюдали долгое-долгое исполнение ордеров. Так что проблемам с перегрузкой сервера ДЦ, на первый взгляд, и появляться неоткуда. Разве уж совсем безответственно ДЦ ставит очень слабый сервер либо сам грузит его другими задачами.

[garafoli]

А я выскажу свои.
Синхронный режим возник не на пустом месте.
Разработчики позаботились об однозначности отношений контрагентов, чтобы ни кому не взбрело в голову
начать новую транзакцию ДО завершения предыдущей. И это должно быть ВИДНО и хорошо видно, тому,
кто программирует на стороне клиента.

Асинхронное исполнение заявок - невозможно впринципе, поскольку возникает неопределенность относительно
состояния счета клиента, его маржинальных параметров, что чревато скандалами, отменами, маржинколами итд...  
На самом деле, все торговые транзакции происходят всегда последовательно.
Просто в некоторых системах это обстоятельство скрыто от клиента.

Метатрейдер в этом смысле устроен предельно честно и не вводит программиста на стороне клиента
в заблуждение.

Значит, высокочастотный трейдинг - перспектива. Кстати, он резко поднимает ликвидность и стабилизирует курсы.

не так радужно на самом деле.

[vmigunov]

Разработчики позаботились об однозначности отношений контрагентов, чтобы ни кому не взбрело в голову
начать новую транзакцию ДО завершения предыдущей. И это должно быть ВИДНО и хорошо видно, тому,
кто программирует на стороне клиента.

Асинхронное исполнение заявок - невозможно впринципе, поскольку возникает неопределенность относительно
состояния счета клиента, его маржинальных параметров, что чревато скандалами, отменами, маржинколами итд...  
На самом деле, все торговые транзакции происходят всегда последовательно.
Просто в некоторых системах это обстоятельство скрыто от клиента.

garafoli, речь шла о загрузке сервера запросами. Ясно, что сам сервер обязан исполнять запросы по каждому счету строго последовательно. А вот слать запросы от терминала до того, как завершится исполнение предыдущей транзакции, иногда можно.

На бирже:

Руководство пользователя QUIK v 5.24. Импорт транзакций через API
"Функция TRANS2QUIK_SEND_ASYNC_TRANSACTION
Асинхронная передача транзакции. При отправке асинхронной транзакции возврат из функции происходит сразу же, а результат выполнения транзакции сообщается через соответствующую функцию обратного вызова."

TRANSAQ XML Connector. Описание.
"Немедленным результатом запроса neworder будет структура <result>, сообщающая о том, была ли принята заявка сервером TRANSAQ (не Биржей!)."

В Форексовском ДЦ с MT4:

Как-то я спрашивал у техподдержки Bearman, можно ли залогиниться на один счет одновременно с двух компьютеров с разными IP адресами. Сказали, что платформа позволяет, и они не возражают. Вероятно, в этом случае можно было бы послать ордер в то время, когда на другом компьютере "Торговый поток занят".

[garafoli]

"уж послала так послала!" (С)
если клиент хочет убиццо ап стену - он так и поступит.
Результатом будет занятый поток в обоих терминалах

Дуракоустойчивость МТ в немалой степени поспособствовала его популярности.

[TermiT]

"уж послала так послала!" (С)
если клиент хочет убиццо ап стену - он так и поступит.
Результатом будет занятый поток в обоих терминалах

Дуракоустойчивость МТ в немалой степени поспособствовала его популярности.

Пожалуй, что так))
Соглашусь также насчет сомнительных перспектив по стабилизации курсов и повышению ликвидности от высокочастотного трейдинга. Это все больше похоже на успеть урвать и на...драть соседа. А где анализ? Где макро и микро? Куда катимся...