Процентная система риска. Калькулятор расчета лота.

[Lakky]

Начинающие трейдеры, которые со временем начинают более серьезно относится к этой профессии сталкиваются с вопросом какую систему риска выбрать, наиболее правильной и безопасной для депозита по моему мнению является процентная система риска, но из-за сложности вычислений она как правило пользуется небольшой популярностью. Поэтому специально был создан калькулятор для расчета торгуемого лота по наиболее эффективной из всех существующих процентной системе риска.

Что такое процентная система риска?

Это одна из методик риск-менеджмента при которой максимальный убыток в каждой последующей сделке ограничен определенным процентом от размера депозита, таким образом, при серии убыточных сделок торгуемый лот постепенно уменьшается, ограничивая тем самым возможную просадку, аналогично при увеличении депозита происходит увеличение размера позиции и реинвестирование уже заработанного капитала.

Используя наш калькулятор Вы сможете быстро выполнить этот расчет согласно заданных Вами условий для любого рынка от FOREX до рынка акций США и России и получить точный результат по следующим параметрам:

1)   торгуемый лот в пределах заданного процента;
2)   реальный риск при уже рассчитанном лоте;
3)   стоимость шага цены при данном объеме.

В расчете фьючерсов ФОРТС котировки которых в долларах США реализована возможность учета плавающего курса клиринга РТС.

 Калькулятор для фондового рынка России: http://invesconsult.ru/mmvb.html
 Калькулятор для FORTS: http://invesconsult.ru/forts.html
 Фондовый рынок США: http://invesconsult.ru/nyse.html
 Валютный рынок FOREX, а также срочный рынок CFD: http://invesconsult.ru/forex.html

Пользуйтесь!

[Valentin2011]

Как сложно то. Забиваю формулу в екселе:

размер_лота = (депо * %риска_за_сделку) / ((стоп_лосс + спред) * стоимость_1_пункта)

И все дела.

[Hochuh]

Как сложно то. Забиваю формулу в екселе:

размер_лота = (депо * %риска_за_сделку) / ((стоп_лосс + спред) * стоимость_1_пункта)

И все дела.

 На самом деле вес еще сложнее - в индюк забивается расчет риска в пипсах или процентах от эквити или баланса - любую формулу,какая только в голову взбредет и в окне терминала видим что к чему))

[bernankin77]

Как сложно то. Забиваю формулу в екселе:
размер_лота = (депо * %риска_за_сделку) / ((стоп_лосс + спред) * стоимость_1_пункта)
И все дела.

Ну в принципе, с чего то начинать нужно!
Уроки мани-менеджмента нужно получать именно с этих формул. Это хоть как то дисциплинирует трейдеров, уберегает от необдуманных действий.
Это уже потом Вы выработаете свои собственные критерии для работы, управление капиталом Вы будете строить так, как подходит вашему стилю торговли, но основы ММ все равно закладываются в этих формулах.
При этом, управление капитало АБСОЛЮТНО НИКАК НЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, НА КАКОЙ ТОРГОВОЙ ПЛАТФОРМЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ - МТ или РУМУСЕ - это НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО! Перед ММ все равны!

[garafoli]

капитало АБСОЛЮТНО НИКАК НЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, НА КАКОЙ ТОРГОВОЙ ПЛАТФОРМЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ - МТ или РУМУСЕ

а на "саксотрейдере" каком-нибудь... капитало будет зависить от?

[A.C.T.O.R]

и че вы думаете, что всегда работают эти вычисления?

[bernankin77]

и че вы думаете, что всегда работают эти вычисления?

Чем больше вычислений, тем больше Вы отвлекаетесь от дела.
Я никогда так глубоко не вдаюсь в подобные вычисления. Есть несколько основных правил ММ, которые я неукоснительно соблюдаю, а остальное уже не играет какой то принципиальной значимости.
Все же рынок часто меняется, нужно всегда корректировать свои действия и такие шаблонные методы вычисления могут иногда просто дать неверные результаты.
Главное, не входить в одну сделку суммой превышающей 5% от вашего депозита, общая величина задействованных средств должна быть не более 20-25% от Депо и не  допускать стопов больше чем 2%. При этом, все написанные мною цифры - это максимальные значения, чем меньше - тем лучше.

[A.C.T.O.R]

я просто не хочу сильно нагружать себя всеми этими вычислениями, так все это только предположение. У меня есть торговый план, которому, я стараюсь следовать, но, правда, не всегда получается!

[bernankin77]

я просто не хочу сильно нагружать себя всеми этими вычислениями, так все это только предположение. У меня есть торговый план, которому, я стараюсь следовать, но, правда, не всегда получается!

Не буду с Вами спорить, потому что я то же не слишком нагружаю себя такими вычислениями.
Валютный рынок отличается от других в первую очередь тем, что там огромные плечи, которые дает брокер - 1:100 и даже выше.
По этому, сложных вычислений не нужно!
Как я и говорил раньше, дстаточно в одну сделку не вбухивать более 5% от своего депозита, а общее количество средств, задействованных в работе - не более 25%. При этом, стоп-лосс не более 2% и все, остальное второстепенно.
Вот почему нужно иметь большой депозит - легче управлять средствами и применять ММ.

[Valentin2011]

Не буду с Вами спорить, потому что я то же не слишком нагружаю себя такими вычислениями.
Валютный рынок отличается от других в первую очередь тем, что там огромные плечи, которые дает брокер - 1:100 и даже выше.
По этому, сложных вычислений не нужно!
Как я и говорил раньше, дстаточно в одну сделку не вбухивать более 5% от своего депозита, а общее количество средств, задействованных в работе - не более 25%. При этом, стоп-лосс не более 2% и все, остальное второстепенно.
Вот почему нужно иметь большой депозит - легче управлять средствами и применять ММ.

Не видел столько противоречий в одном сообщение за раз)

Каким образом зависит размер плеча от типа торгуемых инструментов и какое это отношение имеет к ММ вобще?

Как при изменении депозита меняется расчет ММ, вместо 2% на сделку ставите 20%?

Да и соотношения - 2% стоп лосс, 25% задействования депозита, по-моему, не подтверждены практикой.

[A.C.T.O.R]

ну, что могу сказать попробовал, да конечно все ок. Но реально это отвлекает и занимает время! я знаю и так свое соотношение рикса к прибыли, поэтому пока воздержусь