Претензия к компании Alpari от 04.11.2011 - 1

[BBS]

Текст обращения в КРОУФР:             
Господа! Объясните мне фразу «что для исполнения ордера требуется какое-то разумное время» Если выставлен S/L то ордер должен закрыться по S/L, а не по той цене, которая интересна ДЦ. Спасибо.

Это не биржа, а дилер, и этим все сказано.
Все и вся в его руках, на все его воля "божья".
Вы знали куда идете, ну тогда чё тут соплями раскидываетесь.
Любое решение дилера будет правильное, на то он и дилер. 
зы. Ворона, скажи что я не прав.

[garafoli]

Ни кто и не спорит с вами.

Ну вот, и претензии нет.

Это не биржа, а дилер, и этим все сказано.

Что сказано?
Что дилер частенько оплачивает точное исполнение из своего кармана?
причем так частенько, что пипл в массе своей
даже и вообразить себе не может, что бывает проскальзывание.

Действительно, биржи на них нет.

[Lsw104k]

стоповый- биржа, лимитный - кухня
А вообще конечно в мт видов ордеров не хватает, в этом плане не далеко от модерна ушли.

[Alpari Trade Support]

Добрый вечер.

В данном случае был целый блок новостей, одна из которых - Ключевая процентная ставка ЕЦБ в 16:45 по Москве .

Рассмотрим ситуацию на примере одного из ордеров (по всем остальным ситуация аналогичная):

Ордер #34430006, sell 0.01 USDCHF at 0.88541

Клиент устанавливает стоп лосс(из лога):

2011.11.03 14:13:18    '249865': modified #34430006, sell 0.01 USDCHF at 0.88541, sl: 0.88373 tp: 0.00000

Через некоторое время позиция закрывается:

2011.11.03 14:45:24    '249865' order #34430006 sell 0.01 'USDCHF' closed at 0.88434

Из тикового архива:
   
USDCHF   2011-11-03 14:45:22   0.88340   0.88413    - пробивается уровень SL, ордер идет на активацию
USDCHF   2011-11-03 14:45:24   0.88363   0.88434    - через 2-е секунды закрывается по соответствующей цене

Нарушений или злоупотреблений в данном случае нет. Ордер был исполнен по цене действительной в момент исполнения.

[Krymchanin]

При срабатывании тейк профита - ордер закрывается не по действительной тогда цене ?
Т.к его закрытие происходит пункт в пункт - в вашей компании,почему так происходит с прибыльными ордерами?

Если так происходило с тейк профитами - вопрос нет.

[Alpari Trade Support]

При срабатывании тейк профита - ордер закрывается не по действительной тогда цене ?
Т.к его закрытие происходит пункт в пункт - в вашей компании,почему так происходит с прибыльными ордерами?

Если так происходило с тейк профитами - вопрос нет.

Все верно, тэйк профит закрывается по заявленной цене в ордере. Связано это с тем, что компания не несет рисков при закрытии данного ордера.

При закрытии стоп лосса ситуация обратная.

[Krymchanin]

При срабатывании тейк профита - ордер закрывается не по действительной тогда цене ?
Т.к его закрытие происходит пункт в пункт - в вашей компании,почему так происходит с прибыльными ордерами?

Если так происходило с тейк профитами - вопрос нет.

Все верно, тэйк профит закрывается по заявленной цене в ордере. Связано это с тем, что компания не несет рисков при закрытии данного ордера.

При закрытии стоп лосса ситуация обратная.

А какие риски вы несете при стоп лосе ?

[Hochuh]

Все верно, тэйк профит закрывается по заявленной цене в ордере. Связано это с тем, что компания не несет рисков при закрытии данного ордера.

При закрытии стоп лосса ситуация обратная.

А какие риски вы несете при стоп лосе ?

  Дело в том,что лимит ордера висят в рынке(на бирже,как в ДЦ их проводят,не знаю,но думаю тож в рынок что-то выводят,кидая ордер или совокупку в стакан контрагента) и для того,что бы цена прошла уровень такого ордера - он должен быть наполнен объемом полностью.В случае же со СТОП ордерами - при достижении ценой ордера он только активируется,т.е. до момента прихода рынка к его цене,он находится только как бы в памяти брокера,и когда брокер видит,что цена сравнялась с уровнем вашего СТОПа ,только тогда ордер отсылается в рынок и вот если в этот момент рынок очень стремительно движется против стопа,то за время "цена стопа=цена рынка>активация ордера>отсылка дилером его в рынок>исполнение ордера"(составляющие этой цепочки действий могут варьироваться и дополняться какими-то действиями ее участников) цена может проскакать ой сколько пунктов менее чем за секунду,пока ордер найдет своего исполнителя.Вот отсюда и возникает разница в исполнении(проскальзывание) и которую дилер не хочет покрывать из своего кармана.
    Я конечно описал идеальный вариант работы,когда сделка кроется не самим ДЦ,а другим трейдером,банком и т.п,т.е. сделка выводится в рынок...Полное отсутствие проскальзываний возможно только,если ДЦ будет брать потери от проскальзываний на себя.Альпари так делать не хочет.Вот мы и имеем то,что имеем

[Lsw104k]

Все верно, тэйк профит закрывается по заявленной цене в ордере. Связано это с тем, что компания не несет рисков при закрытии данного ордера.

При закрытии стоп лосса ситуация обратная.

А какие риски вы несете при стоп лосе ?

Полное отсутствие проскальзываний возможно только,если ДЦ будет брать потери от проскальзываний на себя.Альпари так делать не хочет.Вот мы и имеем то,что имеем

Или балансируя тем что так же не выплачиваются и профитные проскальзывания. Но дилеры чаще предпочитают не балансировать, а  ободрать клиента.

[garafoli]

  Дело в том,что лимит ордера висят в рынке(на бирже,как в ДЦ их проводят,не знаю,но думаю тож в рынок что-то выводят,кидая ордер или совокупку в стакан контрагента) и для того,что бы цена прошла уровень такого ордера - он должен быть наполнен объемом полностью.В случае же со СТОП ордерами - при достижении ценой ордера он только активируется,т.е. до момента прихода рынка к его цене,он находится только как бы в памяти брокера,и когда брокер видит,что цена сравнялась с уровнем вашего СТОПа ,только тогда ордер отсылается в рынок и вот если в этот момент рынок очень стремительно движется против стопа,то за время "цена стопа=цена рынка>активация ордера>отсылка дилером его в рынок>исполнение ордера"(составляющие этой цепочки действий могут варьироваться и дополняться какими-то действиями ее участников) цена может проскакать ой сколько пунктов менее чем за секунду,пока ордер найдет своего исполнителя.Вот отсюда и возникает разница в исполнении(проскальзывание) и которую дилер не хочет покрывать из своего кармана.
    Я конечно описал идеальный вариант работы,когда сделка кроется не самим ДЦ,а другим трейдером,банком и т.п,т.е. сделка выводится в рынок...Полное отсутствие проскальзываний возможно только,если ДЦ будет брать потери от проскальзываний на себя.Альпари так делать не хочет.Вот мы и имеем то,что имеем

+100
может тут фак какой замутить? Ведь уж надоело стопиццотпервый раз все это пересказывать.

[manuche76]

1.А кто сказал,что ДЦ выводит именно твою сделку на рынок?
2.Если и выводит,то раз стоповый ордер исполняется с проскальзыванием,то будьте добры и тэйковый исполнить также.  А пока наблюдаем кучу ограничений,направленных исключительно в пользу ДЦ.

[garafoli]

1.А кто сказал,что ДЦ выводит именно твою сделку на рынок?
2.Если и выводит,то раз стоповый ордер исполняется с проскальзыванием,то будьте добры и тэйковый исполнить также.  А пока наблюдаем кучу ограничений,направленных исключительно в пользу ДЦ.

эти ордера имеют разную природу, поэтому и не могут исполняться одинаково

было же уже написано:

  Дело в том,что лимит ордера висят в рынке(на бирже,как в ДЦ их проводят,не знаю,но думаю тож в рынок что-то выводят,кидая ордер или совокупку в стакан контрагента) и для того,что бы цена прошла уровень такого ордера - он должен быть наполнен объемом полностью.В случае же со СТОП ордерами - при достижении ценой ордера он только активируется,т.е. до момента прихода рынка к его цене,он находится только как бы в памяти брокера,и когда брокер видит,что цена сравнялась с уровнем вашего СТОПа ,только тогда ордер отсылается в рынок и вот если в этот момент рынок очень стремительно движется против стопа,то за время "цена стопа=цена рынка>активация ордера>отсылка дилером его в рынок>исполнение ордера"(составляющие этой цепочки действий могут варьироваться и дополняться какими-то действиями ее участников) цена может проскакать ой сколько пунктов менее чем за секунду,пока ордер найдет своего исполнителя.Вот отсюда и возникает разница в исполнении(проскальзывание) и которую дилер не хочет покрывать из своего кармана.
    Я конечно описал идеальный вариант работы,когда сделка кроется не самим ДЦ,а другим трейдером,банком и т.п,т.е. сделка выводится в рынок...Полное отсутствие проскальзываний возможно только,если ДЦ будет брать потери от проскальзываний на себя.Альпари так делать не хочет.Вот мы и имеем то,что имеем

+100
может тут фак какой замутить? Ведь уж надоело стопиццотпервый раз все это пересказывать.

[Дмитрий Мурзин]

Приветствую всех!
Рассмотрение претензии завершено.
Решение комиссии опубликовано в первом сообщении данной ветки.