Система, основанная на черепашьих стопах

[Пиарщик]

Стратегия для позиционного трейдинга, основанная на «Черепашьих стопах». Цель стратегии – в ловле трендов.

Диапазон: дневной.
Валюта: евро.

Вход

Открытие длинной позиции, когда закрытие цены > EMA55 & EMA55 > SMA89
Открытие короткой позиции, когда закрытие цены < EMA55 & EMA55 < SMA 89

В случае, если вам пришлось закрыть позицию, повторный вход в том же самом направлении осуществляет после пробоя предыдущего максимума/минимума.

Выход:
-----
Закрытие длинной позиции, когда цена закрылась < EMA55

Закрытие короткой позиции, когда цена закрылась> EMA55

Не выходите из позиции, если цена не сдвинулась по меньшей мере на N пипсов (объясняется ниже) в направлении входа. Если этого не произошло, то рынок пока еще не определился с направлением, и закрывать позицию пока рано. В данном случае выходите, только по стоп-лоссу.

Стоп-лосс
----------

Основан на Черепашьей системе с использованием N-стопов, где N=20-дневной экспоненциальной средней истинного диапазона.
N = [(19 * предыдущий N) +Дневной истинный диапазон] / 20

Истинный диапазон (TR) соответствует максимальному из трех модулей:

|High - Low|, |High - Closej-1|, |Low - Closej-1|.

Первое значение N вычисляется по данным за 20 дней с использованием Простого среднего Истинного диапазона первых 20 дней.

Стоп-лосс для входа будет равняться 2N.

Выход осуществляется, только если цена закрылась ниже уровня стоп-лосса. Таким образом физические стопы не используются, чтобы не закрывать позиции из-за шипов.

Инструкция:
-------------
Используйте дневные данные по открытию, закрытию, максимуму, минимуму.

Вычислите Истинный диапазон для каждого дня по формуле модулей.

Вычислите простое среднее за первые 20 дней, которое представляет собой среднее первых 20 истинных диапазонов.

Таким образом вы получаете N для первых 20 дней.

Для вычисления последующих значений N, используйте формулу: N = [(19 * предыдущее N) +Дневной истинный диапазон] / 20

Тестирование.

---------

Система была протестирована для евро в период с 1 января 2002 года по июль 2005 года. При риске 10 % на сделку средний возврат составляет 36 % в год.

[Пиарщик]

Из обсуждения

Михаил М:

Данная система довольно интересна: достаточно консервативные входы, возможные большие профиты. Недостаток - довольно большие стопы (как я понял,грубо стоп равен двойному среднедневному диапазону,а это для евро выйдет стоп примерно 200 пунктов!). При таких стопах (а ведь можно "словить" и 3,и 4, и 5 стопов подряд!) заходить придется малой долей капитала, и про высокую доходность можно забыть. Кроме того,система явно плохо себя чувствует в периоды консолидации . На мой взгляд,вход при пробое какого-то значимого максимума (минимума) может улучшить работоспособность системы ( в ней самой упоминается вход на пробой в случае взятия стопа). Опасность также скрыта в "неустановке" стопа. Да,хорошо если по закрытию цена "вернулась", а если успела пройти еще пунктов 150 против нас и лосс составил уже пунктов 350? Это надо учесть.