Стратегия на основе Фибоначчи

[Архивариус]

Тот факт, что числа Фибоначчи нашли свой путь на рынок форекс трудно отрицать. Более того, торговля на форексе при помощи уровней Фибоначчи стала для многих трейдеров способом постоянного заработка на хлеб с маслом.

Сегодня мы рассмотрим одну из систем с использованием уровней Фибоначчи.

Торговый сетап и инструменты, которые нам необходимы.

Временной диапазон: 3 часовой или 4-часовой.
Валютная пара: любая.
Индикаторы:
Фибоначчи – наш главный инструмент.
ЕМА 100 – зеленая для визуального наблюдения.
SMA 150 – красная для визуального наблюдения.
RSI 14 на дневном графике.


Мы будем работать со следующим уровнями отката Фибоначчи: 0.382, 0.618, 0.250 и 0.750.

Стоп-лосс по умолчанию – приблизительно 100 пипсов, затем корректируем стоп-лосс к последнему колебательному максимуму/минимуму.

Цель прибыли – в стратегии нет цели прибыли, позволяем прибыли расти.

Торговые правила:

Находим ближайшую к текущей цене ценовую волну с расстоянием от максимума до минимума более 100 пипсов. Применяем к ней Фибоначчи, независимо от того, была ли волна нисходящей или восходящей. Имеет значение только размер волны.

Далее мы будем применять следующие термины:

Коридор между уровнем отката по Фибоначчи 0.382 и уровнем отката 0.618 на графике мы будем называть  must channel.

Уровни отката Фибоначчи всегда будут номероваться от дна до вершины, независимо от того, является ли волна восходящей или нисходящей. Т.е. с дна у нас всегда будет 0.250, затем 0.382, 0.618 и наконец 0.750.

Правила входа.

Всегда входим с учетом сигналов:

1) EMA и SMA, сигнализирующих о тренде (зеленая вверху – восходящий тренд, красная вверху – нисходящий тренд).
2) RSI (значение ниже 50 – только селл ордера, выше 50 – только бай ордера).

Теперь, когда мы закончили разметку Фибоначчи для волны длиной больше 100 пипсов, ждем, когда цена войдет в must channel (хотя бы на 1 пипс). Только затем применяются следующие правила:

- Если полная свеча (включая тени) закрылась ниже уровня отката по Фибоначчи 0.259, то открываем короткую позицию. Если в этот момент мы удерживаем длинную позицию – то настало время закрыть ее. Т.е. это не только правило входа, но и правило выхода.

- Если полная свеча (включая тени) закрылась выше 0.750 , то мы открываем длинную позицию. Если в это время мы удерживаем короткую позицию, то необходимо закрыть ее.

Важно: Если на графике появилась другая волна больше 100 пипсов, то устанавливаем разметку Фибоначчи по этой новой волне. Уровни отката изменятся, и нам необходимо будет следовать новым уровням. Вы также можете для целей наглядности использовать и старые уровни Фибоначчи, чтобы отслеживать на графике последовательные волновые паттерны.


С момента входа мы перенастраивали Фибоначчи 4 раза. Мы не закрываем позицию, пока не сработает стоп-лосс, либо полная свеча не закроется ниже 0.250.

Вот и все. Удерживайте позицию, перенастраивая разметку с каждой новой волной и передвигая стоп-лосс на уровни последнего колебательного максимума или минимума, пока в соответствии с правилами не настанет время закрыть позицию.

Эта стратегия позволяет отфильтровать много «плохих» входов и слишком ранних входов, при этом вы будете удерживать позицию достаточно долгое время, чтобы заработать как можно больше на текущем движении.

Вы можете также закрывать все прибыльные позиции в пятницу вечером, если вы не хотите удерживать их на выходные.

© forex-strategies-revealed.com
© Перевод: www.kroufr.ru

[millioner]

господа трейдеры

хочу попробовать эту систему, может кто-нибудь начать или хотябы привести несколько визуальных примеров

[Traktorist]

Привет!
Вот пожалуйста пример:

http://picthost.ru/images/w2warnbyzhknoip14s2k.gif
Работаем на таймфрейме Н4 (4х часовой) GBPUSD
1)EMA(100) выше SMA(150), имеем восходящее движение
2)RSI(14) на таймфрейме D1 (дневной) больше 50 (правда совсем немного)
3)Стоим сетку фибо на последней волне  (размах более 100п)
4)Цена заходит в Must Channel (хотя бы на 1п, так в правилах указанно, ну у нас так и вышло )  СВЕЧА №1
5)СВЕЧА №2 закрылась полностью выше 0,75
6)СВЕЧА №3 открытие длинной позиции BUY

Посмотрим что из этого выйдет
З.Ы. Поправьте если я что-то не так понял или сделал.
Всем удачи и побольше профитов

[takc]

а у меня получилось свеча №1 не пересекла уровень поэтому я думаю 1п мало хотя бы 5п надо(время рассудит)

[Traktorist]

Полностью согласен, время лучший судья 
Но стоп-лосы которые предлагает автор могут сгладить не очень правильный вход 
В описанной выше ситуации стоп-лось около 250п 
Так что думаю ещё успеем и пощекотать себе нервишки и получить удовлетворение от растущей прибыли 
Вообще система по моему учит усидчивости  и  не дёргаться по любому поводу.

[Traktorist]

Глянул на тайм-фрейм D1 (дневной) вот что увидел по GBPUSD:

http://picthost.ru/images/9bg15wi5hq7qgy37rv58.gif
Пробой + отбой ( критерий истинности так сказать на лицо) 
Посмотрим что из этого выйдет

[takc]

Полностью согласен, время лучший судья 
Но стоп-лосы которые предлагает автор могут сгладить не очень правильный вход 
В описанной выше ситуации стоп-лось около 250п 
Так что думаю ещё успеем и пощекотать себе нервишки и получить удовлетворение от растущей прибыли 
Вообще система по моему учит усидчивости  и  не дёргаться по любому поводу.

даа-у-ж стоп 250 на риале меня инфаркт схватит хотя если прибыль будит 500п то жить можно

[Diver-si]

Здрасте!
Может кому пригодится. В архиве индикаторы ФибоZZ (рисует фибо на последний ZZ ),параметры нужно подобрать, пока выставил 3.0.1 и All RSI (оставил ТФ Н4 и D1). Сегодня погоняю в тестере вечером выложу результаты.
http://www.sharemania.ru/0296067

[Traktorist]

Всем привет.
Вот ещё 1 пример сделки по данной системе:
Валютная пара EURUSD, тайм-фрейм 4H.

http://pix.academ.org/img/2009/04/02/0e4c5051506a836ae0d914ffa1a6f25f
Соблюдены все правила системы.
На свече №1 вход в Must channel
На свече №2 выход из диапазона сетки фибы (0,25-0,75)
На свече №3 покупаем (Buy)

[Eduard]

Здрасте!
Может кому пригодится. В архиве индикаторы ФибоZZ (рисует фибо на последний ZZ ),параметры нужно подобрать, пока выставил 3.0.1 и All RSI (оставил ТФ Н4 и D1). Сегодня погоняю в тестере вечером выложу результаты.
http://www.sharemania.ru/0296067

А что за странный RSI. Как им пользоваться?

[ShadowTrader]

Всем привет.
Вот ещё 1 пример сделки по данной системе:
Валютная пара EURUSD, тайм-фрейм 4H.

http://pix.academ.org/img/2009/04/02/0e4c5051506a836ae0d914ffa1a6f25f
Соблюдены все правила системы.
На свече №1 вход в Must channel
На свече №2 выход из диапазона сетки фибы (0,25-0,75)
На свече №3 покупаем (Buy)

А ты на демо счете тестируешь или просто на картинках ?

[Traktorist]

А ты на демо счете тестируешь или просто на картинках ?

Привет.
Я на демке пытаюсь освоить

[Traktorist]

Здравствуйте.
Продолжаем работу по GBPUSD на 4H

http://pix.academ.org/img/2009/04/03/db0ba319d4209d31925cdeb587e644e2
Первоначальный стоп (Stop Loss #1) составлял 285 пунктов, далее после образования следующей "волны" (более 100п) стоп сдвинулся на отметку
Stop Loss #2 (125п) и в итоге после образования 3й "волны" стоп установлен на уровне Stop Loss #3 (при его срабатывании имеем профит в размере
250 пунктов.
Вот такие пироги

[Garry]

Не до конца все понятно о свечах, которые закрываются, коснувшись канала.
Если по первой волне входить в buy, то получается, что надо будет закрыться по условию, когда цена достигнет уровня 0,25?
Поясните этот момент, плз.
С уважением.

[Traktorist]

Не до конца все понятно о свечах, которые закрываются, коснувшись канала.
Если по первой волне входить в buy, то получается, что надо будет закрыться по условию, когда цена достигнет уровня 0,25?
Поясните этот момент, плз.
С уважением.

Привет.
По правилам системы закрытие текущей сделки (открытие противоположной) происходит, когда свеча полностью закроется (и тело свечи и её тени)  за пределами канала 0,25-0,75.
В нашем случае по GBPUSD была открыта длинная позиция BUY и закрывать ее нужно  (по правилам системы) , т.е. ждем образования свечи у которой будут и нижняя и верхняя тени и тело самой  свечи ниже уровня 0,25 на последней волне.

http://pix.academ.org/img/2009/04/06/71af432341480f4c6bd0e09adcf85bbd

[Garry]

Спасибо за разъяснение.
Вопросов стало еще больше. Пример: волна лонг. Первая свеча сверху вниз коснулась маст канала, а вторая или даже третья прошуршали вниз и закрылись ниже 0,25. В описании советуется как один из вариантов открыть селл. Но коррекция у евробакса может доходить до 95 %. Если открыться на продажу... чехарда получается. Или просто система скудно описана. Самому надо условия дорабатывать.
И пробовали ли Вы торговать по ней? На реале.

[mohowk]

Спасибо за разъяснение.
Вопросов стало еще больше. Пример: волна лонг. Первая свеча сверху вниз коснулась маст канала, а вторая или даже третья прошуршали вниз и закрылись ниже 0,25. В описании советуется как один из вариантов открыть селл.

а машки куда при этом смотрят???вы бы лучше картинку прицепили,а еще лучше будет если правила прочтете еще пару раз.......РСИ на днях где??
                   ......машки где??

[Garry]

Здравствуйте.
Хз, куда они смотрят, сейчас воткнул, МА сверху, RSI выше 50, стремится вниз. Правила прочитал несколько раз, с каждым разом ощущение чтения китайского становится больше. Опробую на демо.

[mohowk]

Здравствуйте.
Хз, куда они смотрят, сейчас воткнул, МА сверху, RSI выше 50, стремится вниз. Правила прочитал несколько раз, с каждым разом ощущение чтения китайского становится больше. Опробую на демо.

Здравствуйте(не привык не отвечать на пожелание здравствовать:))
Вы меня поражаете....что значит "сейчас воткнул"Это УСЛОВИЕ...как можно им пренебречь?
Какая именно МА сверху,обе??Какая (все таки)выше?РСИ на днях - выше 50??
или на 4Н???Правила до неимоверного просты,я поражен,что Вам это трудно понять(без обид)
Из того что я понял..........если РСИ стремится только вниз - рано открывать селл,он должен быть ПОД 50(НА ДНЯХ)
И картинок нацепляли достаточно,все ж видно,правильные картинки

[Garry]

Здравствуйте! (Я тоже культур-мультур учил) 
Воткнул, я имею ввиду не МА, а глаза в монитор (втыкать - смотреть, пытаться понять - сленг.)
Пояснение мое некорректно, сам понимаю, прочитав его сейчас.
МА сверху, т.е. зеленая над красной, восходящий тренд. RSI>50 на Day, но при этом уже подходит сверху вниз к 50, если это имеет значение.
А вопрос вот в чем, не могу изложить графически,т.к. не получилось приаттачить скрин в этом форуме:
Гипотетически представим, что МА и RSI предопределяют условие buy, следовательно, найдя волну размахом не менее 100 п., начинаем слежение.
Ситуация: свеча Н4 коррекции волны, неважно первая или вторая, достигает "канала", проникает вглубь на 10 п., затем закрывается, допустим, чуть выше канала на несколько пипсов. Вот здесь вопрос: открывать сделку в лонг, т.к. эту свечу можно считать закрытой выше 75 %, ведь она само собой начала свой ход сверху вниз; или же дождаться закрытия следующей, ожидая, что она поднимется в процессе своего хода выше 75 %. Допустим так и произошло, вторая свеча поднялась выше 75 %, закрылась, но в процессе своего хода не опускалась до "канала". Мы открылись в лонг, а третья свеча, протаранив обе границы канала, ринулась штурмовать 25 % уровень. Пробила его, мы закрываем сделку с убытком, согласно правилам установки стоп-лосса. Но, по опыту моему не очень большому, вторая коррекционная волна по паре EURUSD часто доходит до 95 % от первой.
Что хотел спросить, я уже и забыл пока писал. Может кто-то торгует по этой системе и встречался с описанной ситуацией, как выходить в этом случае, пропускать вторую волну, или открываться только выше 75 % на уровне 100 % волны-шаблона, т.к. в этом случае маловероятно возвращение цены ниже канала?

[mohowk]

Garry
не надо было так много писать
если канал восходящий.то ни о каких селлах не может быть речи....постоянно быть в рынке не надо
надо теперь ждать когда машки поменяются местами и РСИ пойдет ниже 50(на днях)
и(канешна)теперь уже ждать сигнала в селл
ведь щас может и флет начаца....вот система и не даст слить на нем
очень надеюсь что понятно все теперь

[Garry]

не надо было так много писать

Т.е. читать Вам было лень?

За разъяснение спасибо, не по вопросу, конечно, но тоже в тему

[mohowk]

да нет,читать не лень...просто много лишней инфы

Что хотел спросить, я уже и забыл пока писал.
вот я как раз об этом
краткость сестра таланта

[Garry]

Остроумно, прямо в цель, респект.

[mohowk]

примите и мой риспект
Меня приятно удивил Ваш слог,в других ветках почитал

[YUGT]

Интересная стратегия.
Я даже под неё индикатор набросал
Показывает значение RSI, период графика из которого берутся значения индикатора, изменяет цвет если выше или ниже уровня 50, и стрелочка показывает  направление индикатора.

[mohowk]

к сожалению стратегия довольно редко дает входы и не описано правило выхода...вернее то,что описано дает очень маленький профит против лося,который возможен в случае сильного движения против вас
много поз закрывает по б.у.
думаю к ней нужно придумать другой способ извлечения прибыли...может тот же фибо
типа 161....261

[YUGT]

Интересная стратегия.
Я даже под неё индикатор набросал
Показывает значение RSI, период графика из которого берутся значения индикатора, изменяет цвет если выше или ниже уровня 50, и стрелочка показывает  направление индикатора.

Индикатор можно скачать здесь  http://www.mql4.com/ru/users/satop    наз.    ytg_TF_RSI

[fxxx]

Интересная стратегия.
Я даже под неё индикатор набросал
Показывает значение RSI, период графика из которого берутся значения индикатора, изменяет цвет если выше или ниже уровня 50, и стрелочка показывает  направление индикатора.

спасибо Юра  :  )

[fxxx]

если канал восходящий.то ни о каких селлах не может быть речи....постоянно быть в рынке не надо
надо теперь ждать когда машки поменяются местами и РСИ пойдет ниже 50(на днях)
и(канешна)теперь уже ждать сигнала в селл
...
ведь щас может и флет начаца....вот система и не даст слить на нем :
...

почему не даст? - что предотвратит?
фактически у нас ма 100\150 крест фильтр (ну и рси(смма50\цена)) - только трендовые фильтры (с широкими параметрами и лагом)  - как раз флет убивает трендовые системы
обычно оптимизируют на истории, и если история продолжается- хорошо, ситуация изменилась - прараметры пересматриваются  (т.е будут тренды - бедет работать, ...нет....)

[mohowk]

предотвратит, именно вот эта система входов,котороя имеет достаточное количество СВОИХ
фильтров для входа.Тут ведь достаточное количество условий,не буду их перечислять снова(в первом посте они описаны)
я лично продолжаю быть недовольным только МАЛЫМ количеством входов,пропускается много.Но может оно и к лучшему???
Например на всем движении еврейки вверх от 1,2885 до 1,3297 не было сигнала в покупку,хотя бы потому что машки против,а вот сегодня ее уже можно продавать по всем правилам этой системы.........
посмотрим чем это закончится

[fxxx]

предотвратит, именно вот эта система входов,котороя имеет достаточное количество СВОИХ
фильтров для входа.Тут ведь достаточное количество условий,не буду их перечислять снова(в первом посте они описаны)
я лично продолжаю быть недовольным только МАЛЫМ количеством входов,пропускается много.Но может оно и к лучшему???
Например на всем движении еврейки вверх от 1,2885 до 1,3297 не было сигнала в покупку,хотя бы потому что машки против,а вот сегодня ее уже можно продавать по всем правилам этой системы.........
посмотрим чем это закончится

даже с идеальными не фильтрами, а условиями входа - ма фильтры (рси 50=смма50хцена) будут сплетаться и отставать  - по определиннию) - и больше период- больше лаг;   т.е. не на трендовом рынке - молись (как повезет)